PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLE.DE с SLVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLE.DE с SLVR.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSLE.DE (Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities) and SLVR.DE (WisdomTree Silver) are both Silver funds - XSLE.DE tracks the LBMA Silver Price (EUR Hedged) while SLVR.DE tracks the Bloomberg Silver Subindex. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSLE.DE returned 40.82%/yr vs 45.36%/yr for SLVR.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSLE.DE charges 0.73%/yr vs 0.49%/yr for SLVR.DE.

Доходность

Сравнение доходности XSLE.DE и SLVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLE.DE показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SLVR.DE с доходностью 1.99%.

XSLE.DE

1 день
0.53%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
23.30%
1 год
97.31%
3 года*
40.82%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

SLVR.DE

1 день
0.14%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.99%
6 месяцев
16.61%
1 год
84.77%
3 года*
45.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLE.DE и SLVR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XSLE.DE
Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities		-5.59%149.28%20.14%-4.86%2.76%
SLVR.DE
WisdomTree Silver		1.99%147.57%21.38%-4.72%-10.71%

Correlation

The correlation between XSLE.DE and SLVR.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2022 г.

0.78

The correlation between XSLE.DE and SLVR.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities

WisdomTree Silver

Часто сравнивают с XSLE.DE:
XSLE.DE с GLDXSLE.DE с SLVXSLE.DE с ILFXSLE.DE с XGDU.DEXSLE.DE с ZGLD.SWXSLE.DE с CHPSXSLE.DE с 8PSG.DE
Часто сравнивают с SLVR.DE:
SLVR.DE с SLVPSLVR.DE с BULP.LSLVR.DE с IH2O.LSLVR.DE с IUIT.LSLVR.DE с FNGUSLVR.DE с IUSA.DESLVR.DE с IWDA.L

Доходность на риск

XSLE.DE vs. SLVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLE.DE
Ранг доходности на риск XSLE.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLE.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLE.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SLVR.DE
Ранг доходности на риск SLVR.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVR.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVR.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVR.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVR.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLE.DE c SLVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLE.DESLVR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.85

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.31

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.06

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

7.37

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLE.DE vs. SLVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLE.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVR.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLE.DE и SLVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLE.DESLVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.68

-0.04

Просадки

Сравнение просадок XSLE.DE и SLVR.DE

Максимальная просадка XSLE.DE за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SLVR.DE в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLE.DE и SLVR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLE.DESLVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-31.33%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.35%

-30.51%

-10.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.35%

-30.51%

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.50%

-24.02%

-12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.29%

-12.66%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.25%

12.69%

+6.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLE.DE и SLVR.DE

Xtrackers IE Physical Silver (EUR Hedged) ETC Securities (XSLE.DE) и WisdomTree Silver (SLVR.DE) имеют волатильность 17.13% и 17.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLE.DESLVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

17.06%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.94%

41.25%

+12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.40%

50.34%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.13%

38.29%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.05%

38.29%

-3.24%

Сравнение комиссий XSLE.DE и SLVR.DE

XSLE.DE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SLVR.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLE.DE и SLVR.DE

Ни XSLE.DE, ни SLVR.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XSLE.DE and SLVR.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVR.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVR.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.73% for XSLE.DE.

XSLE.DE tracks LBMA Silver Price (EUR Hedged), while SLVR.DE tracks Bloomberg Silver Subindex. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.73% for XSLE.DE and 0.49% for SLVR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLE.DE и SLVR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор