PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSLCX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSLCX с IVNQX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XSLCX (Invesco Senior Loan Fund Class IC) and IVNQX (Invesco Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - XSLCX is a Bank Loan fund managed by Invesco, while IVNQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco. Over the past 5 years, XSLCX returned 3.96%/yr vs 17.89%/yr for IVNQX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XSLCX charges 1.60%/yr vs 0.29%/yr for IVNQX.

Доходность

Сравнение доходности XSLCX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSLCX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у IVNQX с доходностью 20.60%.

XSLCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.53%
1 год
1.35%
3 года*
5.31%
5 лет*
3.96%
10 лет*
—

IVNQX

1 день
-0.51%
1 месяц
6.38%
С начала года
20.60%
6 месяцев
18.53%
1 год
41.66%
3 года*
28.43%
5 лет*
17.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSLCX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		-1.00%4.54%6.88%9.95%-3.06%8.31%5.08%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		20.60%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Correlation

The correlation between XSLCX and IVNQX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.27

The correlation between XSLCX and IVNQX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Loan Fund Class IC

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с XSLCX:
XSLCX с CAPIXXSLCX с DFLYXXSLCX с RCRIXXSLCX с DSUXSLCX с EIFAXXSLCX с FRFZXXSLCX с PSFIX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VITAXIVNQX с VIGAX

Доходность на риск

XSLCX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSLCX
Ранг доходности на риск XSLCX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSLCX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLCX: 55
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSLCX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSLCXIVNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.54

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.34

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

3.42

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

13.15

-12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSLCX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSLCX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа IVNQX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSLCX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSLCXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.54

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.84

-0.05

Просадки

Сравнение просадок XSLCX и IVNQX

Максимальная просадка XSLCX за все время составила -23.53%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSLCX и IVNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSLCXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.53%

-34.83%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.40%

-11.95%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-22.70%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-34.83%

+26.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.80%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-8.22%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

3.10%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности XSLCX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Senior Loan Fund Class IC (XSLCX) составляет 0.89%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSLCXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

4.51%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.18%

12.17%

-9.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19%

16.09%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.16%

22.48%

-18.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

22.40%

-17.49%

Сравнение комиссий XSLCX и IVNQX

XSLCX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSLCX и IVNQX

Дивидендная доходность XSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности IVNQX в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.08%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%
XSLCX
Invesco Senior Loan Fund Class IC		5.24%6.75%8.60%7.87%8.89%4.85%4.32%4.82%5.06%2.19%

Часто задаваемые вопросы

XSLCX and IVNQX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVNQX has higher volatility (4.51%) compared to XSLCX (0.89%). In terms of maximum drawdown, XSLCX dropped -23.53% vs IVNQX's -34.83%.

IVNQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSLCX и IVNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор