Сравнение XSI.TO с XIC.TO
XSI.TO (iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - XSI.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSI.TO returned 2.23%/yr vs 12.57%/yr for XIC.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. XSI.TO charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSI.TO и XIC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSI.TO показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у XIC.TO с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции XSI.TO уступали акциям XIC.TO по среднегодовой доходности: 2.23% против 12.57% соответственно.
XSI.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 2.23%
XIC.TO
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 12.10%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 24.30%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение доходности по годам XSI.TO и XIC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSI.TO iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | 0.69% | 3.82% | 5.36% | 7.51% | -8.90% | 0.59% | 3.70% | 7.09% | -1.07% | 2.94% |
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 12.10% | 31.51% | 21.48% | 11.73% | -5.82% | 23.42% | 5.61% | 22.76% | -8.72% | 8.99% |
Correlation
The correlation between XSI.TO and XIC.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2015 г. | 0.26 |
Сравнение распределения секторов XSI.TO и XIC.TO
Секторы
XSI.TO
XIC.TO
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
XSI.TO
XIC.TO
Недвижимость
XSI.TO
XIC.TO
Сырьевые материалы
XSI.TO
-
XIC.TO
Коммуникационные услуги
XSI.TO
-
XIC.TO
Потребительский циклический сектор
XSI.TO
-
XIC.TO
Потребительский защитный сектор
XSI.TO
-
XIC.TO
Энергетика
XSI.TO
-
XIC.TO
Финансовые услуги
XSI.TO
-
XIC.TO
Здравоохранение
XSI.TO
-
XIC.TO
Промышленность
XSI.TO
-
XIC.TO
Технологии
XSI.TO
-
XIC.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSI.TO vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск
XSI.TO
XIC.TO
Сравнение XSI.TO c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSI.TO | XIC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 3.99 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 18.51 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.92 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.14 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок XSI.TO и XIC.TO
Максимальная просадка XSI.TO за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -48.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSI.TO и XIC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.53% | -48.21% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -9.29% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -12.27% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -16.24% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.53% | -37.21% | +18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | 0.00% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.04% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.00% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSI.TO и XIC.TO
Текущая волатильность для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) составляет 1.38%, в то время как у iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что XSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSI.TO | XIC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.61% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 10.39% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 12.71% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 13.14% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 14.96% | -9.15% |
Сравнение комиссий XSI.TO и XIC.TO
XSI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSI.TO и XIC.TO
Дивидендная доходность XSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности XIC.TO в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIC.TO iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.23% | 2.64% | 2.95% | 3.10% | 2.44% | 3.03% | 3.01% | 3.19% | 2.49% | 2.72% | 3.21% |
XSI.TO iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF | 4.35% | 4.42% | 4.43% | 4.28% | 3.49% | 2.88% | 3.04% | 3.41% | 3.31% | 3.22% | 3.30% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
XSI.TO and XIC.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for XSI.TO.
XSI.TO is categorized as High Yield Bonds, while XIC.TO is Canada Equities. XSI.TO tracks Morningstar Gbl HY Bd GR CAD, while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. Their fees differ too: 0.55% for XSI.TO and 0.06% for XIC.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSI.TO и XIC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор