Сравнение XSHC.L с XXTW.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XSHC.L returned 15.97% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSHC.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | 0.67% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and XXTW.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.12 |
The correlation between XSHC.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
XXTW.L
Сравнение XSHC.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 3.14 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.22 | -5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 2.73 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.52 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и XXTW.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -28.44% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -16.79% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -2.31% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.02% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 6.43% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) составляет 5.43%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XSHC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 6.76% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 14.37% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 19.30% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.48% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 21.48% | -5.74% |
Сравнение комиссий XSHC.L и XXTW.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSHC.L and XXTW.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSHC.L is categorized as Health & Biotech Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор