Сравнение XSHC.L с XLVP.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XLVP.L (Invesco US Health Care Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 6.90%/yr for XLVP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLVP.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и XLVP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у XLVP.L с доходностью -1.84%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
XLVP.L
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -1.84%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам XSHC.L и XLVP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | -1.84% | 6.91% | 3.77% | -3.87% | 8.97% | 29.14% | 8.22% | 16.79% | 14.74% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and XLVP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between XSHC.L and XLVP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSHC.L и XLVP.L
Секторы
XSHC.L
XLVP.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSHC.L
XLVP.L
Сырьевые материалы
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Коммуникационные услуги
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Потребительский циклический сектор
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Потребительский защитный сектор
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Энергетика
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Финансовые услуги
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Промышленность
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Недвижимость
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Технологии
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Коммунальные услуги
XSHC.L
-
XLVP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. XLVP.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
XLVP.L
Сравнение XSHC.L c XLVP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | XLVP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.56 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.71 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и XLVP.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке XLVP.L в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XLVP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -19.67% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.56% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -19.67% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -19.67% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -4.97% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.62% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.57% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и XLVP.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco US Health Care Sector UCITS ETF (XLVP.L) имеют волатильность 5.43% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | XLVP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.43% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.54% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.76% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.25% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.85% | -0.11% |
Сравнение комиссий XSHC.L и XLVP.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLVP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и XLVP.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XLVP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLVP.L Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XSHC.L and XLVP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLVP.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.14% for XLVP.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XLVP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор