PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с IUFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSFN.L с IUFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and IUFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IUFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 9.11%/yr for IUFS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IUFS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и IUFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSFN.L торгуется в GBp, в то время как IUFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у IUFS.L с доходностью -4.67%.

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.44%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

IUFS.L

1 день
3.18%
1 месяц
2.14%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-2.72%
1 год
4.53%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSFN.L и IUFS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		-4.70%6.85%32.50%6.52%-0.46%37.57%-6.17%26.22%-5.78%

Correlation

The correlation between XSFN.L and IUFS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.69

Over the past year, XSFN.L and IUFS.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSFN.L и IUFS.L

Секторы
XSFN.L
IUFS.L

Финансовые услуги

97.7%
98.0%

Технологии

1.9%
1.7%

Промышленность

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XSFN.L
97.7%
IUFS.L
98.0%

Технологии

XSFN.L
1.9%
IUFS.L
1.7%

Промышленность

XSFN.L
0.2%
IUFS.L
0.2%

Недвижимость

XSFN.L
0.2%
IUFS.L

-

Сырьевые материалы

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Коммуникационные услуги

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Потребительский циклический сектор

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Потребительский защитный сектор

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Энергетика

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Здравоохранение

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Коммунальные услуги

XSFN.L

-

IUFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с IUFS.L:
IUFS.L с GLDIUFS.L с XUFN.DEIUFS.L с WDFE.LIUFS.L с XLFS.LIUFS.L с HEAL.LIUFS.L с CSP1.LIUFS.L с XLFQ.L

Доходность на риск

XSFN.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUFS.L
Ранг доходности на риск IUFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LIUFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.30

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.52

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.34

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

0.82

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. IUFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUFS.L равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и IUFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LIUFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.07

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и IUFS.L

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки IUFS.L в -35.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и IUFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSFN.LIUFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-35.96%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.28%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-18.90%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-18.90%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.64%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.09%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.52%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и IUFS.L

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) имеют волатильность 4.56% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSFN.LIUFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.58%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.57%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.11%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.53%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

20.96%

+2.81%

Сравнение комиссий XSFN.L и IUFS.L

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и IUFS.L

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IUFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IUFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSFN.L and IUFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IUFS.L.

XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IUFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.15% for IUFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и IUFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор