PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с FINW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSFN.L с FINW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and FINW.L (Lyxor MSCI World Financials TR UCITS) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 12.92%/yr for FINW.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for FINW.L.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и FINW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSFN.L торгуется в GBp, в то время как FINW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FINW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у FINW.L с доходностью 0.63%.

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.44%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

FINW.L

1 день
1.87%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.63%
6 месяцев
3.65%
1 год
15.41%
3 года*
20.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSFN.L и FINW.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.63%19.82%28.50%10.49%0.85%29.82%-5.72%20.28%-9.72%

Correlation

The correlation between XSFN.L and FINW.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.65

Over the past year, XSFN.L and FINW.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSFN.L и FINW.L

Секторы
XSFN.L
FINW.L

Финансовые услуги

97.7%
14.4%

Технологии

1.9%
40.1%

Промышленность

0.2%
5.2%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

7.8%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

XSFN.L
97.7%
FINW.L
14.4%

Технологии

XSFN.L
1.9%
FINW.L
40.1%

Промышленность

XSFN.L
0.2%
FINW.L
5.2%

Недвижимость

XSFN.L
0.2%
FINW.L
0.5%

Сырьевые материалы

XSFN.L

-

FINW.L
3.6%

Коммуникационные услуги

XSFN.L

-

FINW.L
7.8%

Потребительский циклический сектор

XSFN.L

-

FINW.L
11.1%

Потребительский защитный сектор

XSFN.L

-

FINW.L
10.1%

Энергетика

XSFN.L

-

FINW.L
2.6%

Здравоохранение

XSFN.L

-

FINW.L
3.9%

Коммунальные услуги

XSFN.L

-

FINW.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Lyxor MSCI World Financials TR UCITS

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с FINW.L:
FINW.L с XLFQ.LFINW.L с SPYFINW.L с FXAIXFINW.L с BNKE.LFINW.L с XDWF.DEFINW.L с WDFE.LFINW.L с BNKS.L

Доходность на риск

XSFN.L vs. FINW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FINW.L
Ранг доходности на риск FINW.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINW.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINW.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINW.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINW.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c FINW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LFINW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.08

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
1.58

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

1.55

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

4.96

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. FINW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FINW.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и FINW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LFINW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.08

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и FINW.L

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке FINW.L в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и FINW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSFN.LFINW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-35.63%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-9.61%

-3.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-16.29%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-16.29%

-3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-1.03%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-5.42%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

3.01%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и FINW.L

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Lyxor MSCI World Financials TR UCITS (FINW.L) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FINW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSFN.LFINW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.05%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

10.97%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

13.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.53%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.21%

+5.56%

Сравнение комиссий XSFN.L и FINW.L

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FINW.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и FINW.L

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FINW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FINW.L
Lyxor MSCI World Financials TR UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Часто задаваемые вопросы

XSFN.L and FINW.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FINW.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.30% for FINW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и FINW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор