Сравнение XSFN.L с BNKS.L
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and BNKS.L (iShares S&P U.S. Banks) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 5.90%/yr for BNKS.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for BNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и BNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как BNKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNKS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью 4.03%.
XSFN.L
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -5.19%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
BNKS.L
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 29.13%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSFN.L и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | -5.19% | 7.83% | 34.69% | 8.03% | -2.82% | 38.02% | -7.44% | 29.37% | -10.39% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 4.00% | 11.87% | 30.79% | -8.55% | -9.13% | 41.04% | -15.58% | 31.42% | -20.06% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and BNKS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г. | 0.59 |
The correlation between XSFN.L and BNKS.L shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSFN.L и BNKS.L
Секторы
XSFN.L
BNKS.L
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XSFN.L
BNKS.L
Технологии
XSFN.L
BNKS.L
-
Промышленность
XSFN.L
BNKS.L
-
Недвижимость
XSFN.L
BNKS.L
-
Сырьевые материалы
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Коммуникационные услуги
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Потребительский циклический сектор
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Потребительский защитный сектор
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Энергетика
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Здравоохранение
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Коммунальные услуги
XSFN.L
-
BNKS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
XSFN.L
BNKS.L
Сравнение XSFN.L c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSFN.L | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.85 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 5.43 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSFN.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.39 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.22 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.20 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и BNKS.L
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки BNKS.L в -45.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и BNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.95% | -45.87% | +11.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -15.69% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -29.89% | +10.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -45.87% | +26.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -4.17% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.19% | -15.28% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 5.36% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и BNKS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) составляет 4.56%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что XSFN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 6.01% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 15.81% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 20.89% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 26.95% | -7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 30.65% | -6.88% |
Сравнение комиссий XSFN.L и BNKS.L
XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и BNKS.L
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.16% | 1.14% | 1.10% | 1.69% | 2.57% | 1.31% | 1.31% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and BNKS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for BNKS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.35% for BNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и BNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор