PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XSEN.L returned 46.74% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
15.15%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.94%
1 год
53.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.03%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.48%13.82%36.21%14.56%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XXTW.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.05

The correlation between XSEN.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.73

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.51

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.14

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

8.22

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.73

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.52

-1.18

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XXTW.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-28.44%

-34.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-16.79%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-2.31%

-7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-5.02%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

6.43%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XXTW.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.76%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

14.37%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

19.30%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

21.48%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

21.48%

+7.95%

Сравнение комиссий XSEN.L и XXTW.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XXTW.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XXTW.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор