PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSEN.L returned 14.11%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%-5.91%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XNAS.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.07

The correlation between XSEN.L and XNAS.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XNAS.L

Секторы
XSEN.L
XNAS.L

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XNAS.L
0.6%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XNAS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XNAS.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XNAS.L
7.7%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XSEN.L

-

XNAS.L
4.2%

Промышленность

XSEN.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XSEN.L

-

XNAS.L
0.1%

Технологии

XSEN.L

-

XNAS.L
53.7%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XSEN.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.62

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.49

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.74

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

10.62

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.62

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.40

-1.06

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XNAS.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-24.49%

-37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-11.08%

-5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-24.49%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-0.68%

-8.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-3.85%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.91%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.95%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

11.48%

+9.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

15.78%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

18.98%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

18.98%

+10.45%

Сравнение комиссий XSEN.L и XNAS.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XNAS.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор