PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 8.46%/yr for XMME.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у XMME.L с доходностью 27.00%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

XMME.L

1 день
-1.55%
1 месяц
6.15%
С начала года
27.00%
6 месяцев
27.77%
1 год
53.60%
3 года*
21.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и XMME.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.96%24.25%9.25%4.13%-11.35%-1.89%14.98%12.73%-6.58%

Correlation

The correlation between XSEN.L and XMME.L is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.29

The correlation between XSEN.L and XMME.L shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и XMME.L

Секторы
XSEN.L
XMME.L

Энергетика

100.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
XMME.L
4.1%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

XMME.L
6.5%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

XMME.L
7.0%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

XMME.L
9.6%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

XMME.L
3.0%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

XMME.L
19.5%

Здравоохранение

XSEN.L

-

XMME.L
2.9%

Промышленность

XSEN.L

-

XMME.L
7.4%

Недвижимость

XSEN.L

-

XMME.L
1.1%

Технологии

XSEN.L

-

XMME.L
36.9%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

XMME.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

XSEN.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.91

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.74

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.94

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

16.72

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа XMME.L равного 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.91

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.44

-0.10

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и XMME.L

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-27.98%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.80%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-15.74%

-7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-24.54%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-2.44%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-10.03%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

3.20%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и XMME.L

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) с волатильностью 7.88%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.88%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

15.86%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

18.38%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

17.04%

+8.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

18.93%

+10.50%

Сравнение комиссий XSEN.L и XMME.L

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и XMME.L

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and XMME.L have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.18% for XMME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор