Сравнение XSCS.L с XXTW.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XSCS.L returned 3.86% vs 53.00% for XXTW.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSCS.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -2.45% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and XXTW.L is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between XSCS.L and XXTW.L has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
XXTW.L
Сравнение XSCS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.14 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 8.22 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.73 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.52 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и XXTW.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -28.44% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -16.79% | +7.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -2.31% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.02% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.43% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и XXTW.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) имеют волатильность 6.46% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.76% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 14.37% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 19.30% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 21.48% | -8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 21.48% | -7.08% |
Сравнение комиссий XSCS.L и XXTW.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и XXTW.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как XXTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and XXTW.L have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор