Сравнение XSCS.L с XSHC.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSHC.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 6.64%/yr for XSHC.L. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у XSHC.L с доходностью -2.30%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSCS.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and XSHC.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between XSCS.L and XSHC.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XSCS.L и XSHC.L
Секторы
XSCS.L
XSHC.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XSCS.L
XSHC.L
-
Потребительский циклический сектор
XSCS.L
XSHC.L
-
Сырьевые материалы
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Коммуникационные услуги
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Энергетика
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Финансовые услуги
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Здравоохранение
XSCS.L
-
XSHC.L
Промышленность
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Недвижимость
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Технологии
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Коммунальные услуги
XSCS.L
-
XSHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
XSHC.L
Сравнение XSCS.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.28 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 3.19 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.06 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.62 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и XSHC.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -19.16% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -12.22% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -19.16% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -19.16% | +6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -5.62% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.80% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 4.91% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.43% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 10.56% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 14.72% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 14.22% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.74% | -1.34% |
Сравнение комиссий XSCS.L и XSHC.L
И XSCS.L, и XSHC.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и XSHC.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности XSHC.L в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and XSHC.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSCS.L and XSHC.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSHC.L is Health & Biotech Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор