PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSCS.L returned 5.68%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.75%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.80%
1 год
3.86%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%2.59%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XSCS.L and XNAS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.06

The correlation between XSCS.L and XNAS.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и XNAS.L

Секторы
XSCS.L
XNAS.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
XNAS.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
XNAS.L
12.2%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

XNAS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

XNAS.L
15.8%

Энергетика

XSCS.L

-

XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XSCS.L

-

XNAS.L
4.2%

Промышленность

XSCS.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XSCS.L

-

XNAS.L
0.1%

Технологии

XSCS.L

-

XNAS.L
53.7%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XSCS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.62

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.49

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.74

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

10.62

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.62

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.40

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XNAS.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-24.49%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-11.08%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-24.49%

+12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-0.68%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-3.85%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.91%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.95%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.48%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

15.78%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

18.98%

-5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

18.98%

-4.58%

Сравнение комиссий XSCS.L и XNAS.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XNAS.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как XNAS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and XNAS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор