PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSCS.L с XMME.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSCS.L с XMME.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs 8.45%/yr for XMME.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.

Доходность

Сравнение доходности XSCS.L и XMME.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSCS.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 26.96%.

XSCS.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.78%
С начала года
7.09%
6 месяцев
5.58%
1 год
5.46%
3 года*
5.68%
5 лет*
8.04%
10 лет*
—

XMME.L

1 день
-1.58%
1 месяц
3.58%
С начала года
26.96%
6 месяцев
26.70%
1 год
52.53%
3 года*
21.01%
5 лет*
8.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSCS.L и XMME.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		7.09%-3.23%16.15%-5.00%11.79%19.16%5.49%22.78%11.73%
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		26.96%24.25%9.25%4.13%-11.35%-1.89%14.98%12.73%-6.58%

Correlation

The correlation between XSCS.L and XMME.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.17

The correlation between XSCS.L and XMME.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSCS.L и XMME.L

Секторы
XSCS.L
XMME.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.6%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Энергетика

-

4.1%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

7.4%

Недвижимость

-

1.1%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Потребительский защитный сектор

XSCS.L
99.0%
XMME.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

XSCS.L
1.0%
XMME.L
9.6%

Сырьевые материалы

XSCS.L

-

XMME.L
6.5%

Коммуникационные услуги

XSCS.L

-

XMME.L
7.0%

Энергетика

XSCS.L

-

XMME.L
4.1%

Финансовые услуги

XSCS.L

-

XMME.L
19.5%

Здравоохранение

XSCS.L

-

XMME.L
2.9%

Промышленность

XSCS.L

-

XMME.L
7.4%

Недвижимость

XSCS.L

-

XMME.L
1.1%

Технологии

XSCS.L

-

XMME.L
36.9%

Коммунальные услуги

XSCS.L

-

XMME.L
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D

Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XSCS.L:
XSCS.L с SMHXSCS.L с XDEQ.LXSCS.L с XLPS.LXSCS.L с ESIS.LXSCS.L с XLYS.LXSCS.L с CSPE.LXSCS.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XMME.L:
XMME.L с EIMI.LXMME.L с SMHXMME.L с XMMS.LXMME.L с VUAA.LXMME.L с IS3N.DEXMME.L с SPY5.DEXMME.L с VHYL.AS

Доходность на риск

XSCS.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSCS.L
Ранг доходности на риск XSCS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSCS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSCS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSCS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
XMME.L
Ранг доходности на риск XMME.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMME.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMME.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMME.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMME.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSCS.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSCS.LXMME.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
2.90

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
3.74

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

4.93

-4.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

16.70

-15.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSCS.L vs. XMME.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSCS.L на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа XMME.L равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSCS.L и XMME.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSCS.LXMME.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.90

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.44

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XSCS.L и XMME.L

Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и XMME.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSCS.LXMME.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-27.98%

+13.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.80%

+1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-15.74%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.94%

-24.54%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.47%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.03%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.20%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XSCS.L и XMME.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) составляет 6.46%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSCS.LXMME.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.89%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

15.86%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

18.39%

-4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.38%

17.04%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

18.93%

-4.53%

Сравнение комиссий XSCS.L и XMME.L

XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSCS.L и XMME.L

Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как XMME.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XMME.L
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSCS.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D		1.95%2.11%2.15%2.20%2.96%1.95%2.99%2.41%

Часто задаваемые вопросы

XSCS.L and XMME.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSCS.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSCS.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for XMME.L.

XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.18% for XMME.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и XMME.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор