Сравнение XSB.TO с XSTP.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XSTP.TO (iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSTP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSB.TO returned 4.74%/yr vs 6.10%/yr for XSTP.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.16%/yr for XSTP.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XSTP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XSTP.TO с доходностью 3.27%.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XSTP.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.84%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XSTP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -0.56% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.27% | 0.64% | 13.59% | 2.31% | 17.76% | 4.89% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XSTP.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between XSB.TO and XSTP.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XSTP.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XSTP.TO
Сравнение XSB.TO c XSTP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XSTP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.23 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 2.99 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XSTP.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки XSTP.TO в -5.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XSTP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -5.68% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -4.76% | +3.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -5.68% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.40% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.66% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.96% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XSTP.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP.TO) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XSTP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.95% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 3.50% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 4.91% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 9.13% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 9.13% | -5.73% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XSTP.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSTP.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XSTP.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XSTP.TO в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
XSTP.TO iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF | 3.58% | 4.06% | 2.41% | 3.08% | 5.70% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XSTP.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.16% for XSTP.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XSTP.TO is Inflation-Protected Bonds. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSTP.TO tracks Morningstar Gbl Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.16% for XSTP.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XSTP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор