PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с XGB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с XGB.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XGB.TO (iShares Core Canadian Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds from iShares - XSB.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD while XGB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 1.06%/yr for XGB.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.13%/yr for XGB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и XGB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XGB.TO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции XSB.TO превзошли акции XGB.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.06% соответственно.

XSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.82%
С начала года
0.99%
6 месяцев
0.88%
1 год
2.88%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.02%
10 лет*
1.97%

XGB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.53%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.46%
3 года*
3.58%
5 лет*
0.13%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и XGB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		0.99%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.60%0.13%
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		1.57%1.65%3.54%5.57%-12.25%-3.11%8.14%6.10%1.34%1.71%

Correlation

The correlation between XSB.TO and XGB.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2006 г.

0.66

Over the past year, XSB.TO and XGB.TO have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с XGB.TO:
XGB.TO с XBB.TOXGB.TO с SGOVXGB.TO с CLF.TOXGB.TO с XEQT.TOXGB.TO с VTXGB.TO с VCITXGB.TO с VGVF.DE

Доходность на риск

XSB.TO vs. XGB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
XGB.TO
Ранг доходности на риск XGB.TO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGB.TO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGB.TO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGB.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c XGB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSB.TOXGB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.55

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
0.76

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.86

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

1.86

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSB.TO vs. XGB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа XGB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и XGB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSB.TOXGB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.55

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.52

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и XGB.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XGB.TO в -19.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XGB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOXGB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-19.53%

+10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-2.86%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-5.83%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-16.44%

+9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

-19.53%

+10.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.25%

+5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-3.94%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.33%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и XGB.TO

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB.TO) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOXGB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.71%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

3.49%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

4.52%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

6.92%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.99%

-2.59%

Сравнение комиссий XSB.TO и XGB.TO

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XGB.TO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и XGB.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что сопоставимо с доходностью XGB.TO в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XGB.TO
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF		3.11%3.11%2.95%2.73%2.64%2.25%2.12%2.32%2.44%2.41%2.53%2.62%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.11%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and XGB.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XGB.TO.

XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XGB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.13% for XGB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XGB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор