Сравнение XSB.TO с CMR.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. XSB.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с XSB.TO на уровне 0.99% и CMR.TO на уровне 0.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XSB.TO имеют среднегодовую доходность 1.97%, а акции CMR.TO немного отстают с 1.89%.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and CMR.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2008 г. | 0.02 |
The correlation between XSB.TO and CMR.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
CMR.TO
Сравнение XSB.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -19.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 9.64 | -8.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 25.66 | -23.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 188.94 | -182.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 10.70 | -9.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 10.68 | -9.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 7.03 | -6.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 3.84 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и CMR.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -0.52% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -0.09% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -0.09% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -0.09% | -6.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -0.14% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.01% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.01% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и CMR.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.05% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 0.18% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 0.22% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 0.28% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 0.27% | +3.13% |
Сравнение комиссий XSB.TO и CMR.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and CMR.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for CMR.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while CMR.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор