Сравнение XSAB.TO с ZGB.TO
XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) and ZGB.TO (BMO Government Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - XSAB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD while ZGB.TO tracks the FTSE Canada All Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSAB.TO returned 0.61%/yr vs 0.16%/yr for ZGB.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XSAB.TO и ZGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSAB.TO показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у ZGB.TO с доходностью 1.73%.
XSAB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
ZGB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSAB.TO и ZGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 6.35% | -11.42% | -2.71% | 7.79% | 2.30% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 1.73% | 1.54% | 3.30% | 5.92% | -12.38% | -2.74% | 8.37% | 1.98% |
Correlation
The correlation between XSAB.TO and ZGB.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.72 |
The correlation between XSAB.TO and ZGB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSAB.TO vs. ZGB.TO — Ранг доходности на риск
XSAB.TO
ZGB.TO
Сравнение XSAB.TO c ZGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) и BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSAB.TO | ZGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.89 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSAB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XSAB.TO и ZGB.TO
Максимальная просадка XSAB.TO за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки ZGB.TO в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSAB.TO и ZGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSAB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -19.31% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -2.76% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.30% | -5.86% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.66% | -16.35% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -5.06% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.98% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSAB.TO и ZGB.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) составляет 1.49%, в то время как у BMO Government Bond Index ETF (ZGB.TO) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что XSAB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSAB.TO | ZGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.84% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | 3.52% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.42% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.81% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.15% | +0.51% |
Сравнение комиссий XSAB.TO и ZGB.TO
И XSAB.TO, и ZGB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSAB.TO и ZGB.TO
Дивидендная доходность XSAB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности ZGB.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.26% | 3.20% | 3.01% | 2.81% | 2.75% | 2.35% | 2.49% | 2.05% | 0.00% |
ZGB.TO BMO Government Bond Index ETF | 3.04% | 2.81% | 2.69% | 2.71% | 2.76% | 2.38% | 2.26% | 2.41% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
XSAB.TO and ZGB.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSAB.TO and ZGB.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.
XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD, while ZGB.TO tracks FTSE Canada All Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and BMO.
Подберите оптимальное распределение для XSAB.TO и ZGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор