Сравнение XS7R.L с IDPE.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and IDPE.L (iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)) are both Financials Equities funds - XS7R.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while IDPE.L tracks the S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 11.97%/yr vs 10.51%/yr for IDPE.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for IDPE.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и IDPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как IDPE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 11.30%, что значительно выше, чем у IDPE.L с доходностью -11.02%. За последние 10 лет акции XS7R.L превзошли акции IDPE.L по среднегодовой доходности: 11.97% против 10.51% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 9.89%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 29.33%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 11.97%
IDPE.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.79%
- 6 месяцев
- -14.22%
- С начала года
- -11.02%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и IDPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 11.30% | 46.88% | 18.78% | 20.38% | 3.42% | 27.01% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | -11.02% | -5.92% | 25.96% | 32.33% | -19.97% | 43.20% | 1.52% | 38.39% | -8.81% | 14.23% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and IDPE.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г. | 0.58 |
The correlation between XS7R.L and IDPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. IDPE.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
IDPE.L
Сравнение XS7R.L c IDPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS7R.L | IDPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.71 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | -1.23 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и IDPE.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки IDPE.L в -73.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и IDPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.31% | -73.46% | -5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -23.53% | +12.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -28.24% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -28.24% | +4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -44.32% | -11.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -22.66% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.66% | -13.53% | -38.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 13.53% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и IDPE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 4.15%, в то время как у iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IDPE.L) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | IDPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.84% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 16.42% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 20.27% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.67% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 20.83% | +0.77% |
Сравнение комиссий XS7R.L и IDPE.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IDPE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и IDPE.L
XS7R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDPE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDPE.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | 3.82% | 2.96% | 3.03% | 3.35% | 4.36% | 2.54% | 3.56% | 3.25% | 5.05% | 4.96% | 4.33% | 5.53% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and IDPE.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for IDPE.L.
XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while IDPE.L tracks S&P LISTED PRIVATE EQUITY INDEX (NET) (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.75% for IDPE.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и IDPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор