PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XS5E.DE с SPY5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS5E.DE с SPY5.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPY5.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds - XS5E.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while SPY5.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS5E.DE returned 17.00%/yr vs 18.66%/yr for SPY5.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SPY5.DE.

Доходность

Сравнение доходности XS5E.DE и SPY5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у SPY5.DE с доходностью 11.84%.

XS5E.DE

1 день
-1.26%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
6.63%
С начала года
7.25%
1 год
17.01%
3 года*
17.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY5.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.56%
С начала года
11.84%
1 год
21.62%
3 года*
18.66%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS5E.DE и SPY5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		7.25%15.25%23.26%23.58%-21.91%9.25%
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		11.84%4.75%32.36%22.42%-14.24%13.65%

Correlation

The correlation between XS5E.DE and SPY5.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.85

The correlation between XS5E.DE and SPY5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с XS5E.DE:
XS5E.DE с AW1C.DEXS5E.DE с QDVF.DEXS5E.DE с F500.DEXS5E.DE с SPQH.DEXS5E.DE с UBU9.DEXS5E.DE с IS31.DEXS5E.DE с B500.DE
Часто сравнивают с SPY5.DE:
SPY5.DE с SXR8.DESPY5.DE с SPYL.DESPY5.DE с SPY5.LSPY5.DE с VUSA.ASSPY5.DE с VUAA.LSPY5.DE с SPPY.DESPY5.DE с P500.DE

Доходность на риск

XS5E.DE vs. SPY5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS5E.DE
Ранг доходности на риск XS5E.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS5E.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS5E.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS5E.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS5E.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS5E.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.DE
Ранг доходности на риск SPY5.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS5E.DE c SPY5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XS5E.DESPY5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.86

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.56

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.01

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

10.65

-2.89

XS5E.DE vs. SPY5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS5E.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.DE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS5E.DE и SPY5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XS5E.DE и SPY5.DE

Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки SPY5.DE в -33.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и SPY5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS5E.DESPY5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.08%

-33.86%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-7.15%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-23.34%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-1.31%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-3.90%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.02%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности XS5E.DE и SPY5.DE

Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.DE) имеют волатильность 2.94% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS5E.DESPY5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

7.82%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.75%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

15.23%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

16.07%

+0.13%

Сравнение комиссий XS5E.DE и SPY5.DE

XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY5.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS5E.DE и SPY5.DE

XS5E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY5.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF		0.91%0.99%1.03%1.22%1.42%0.95%1.37%1.43%0.80%1.21%1.57%1.69%
XS5E.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XS5E.DE and SPY5.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY5.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY5.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XS5E.DE.

XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while SPY5.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.03% for SPY5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и SPY5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор