Сравнение XS5E.DE с S5SD.DE
XS5E.DE (Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both S&P 500 funds - XS5E.DE tracks the S&P 500 Index (EUR Hedged) while S5SD.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS5E.DE returned 17.00%/yr vs 18.26%/yr for S5SD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XS5E.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности XS5E.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS5E.DE показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.
XS5E.DE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.63%
- С начала года
- 7.25%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 9.00%
- С начала года
- 11.17%
- 1 год
- 23.52%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 13.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS5E.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XS5E.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 7.25% | 15.25% | 23.26% | 23.58% | -21.91% | 9.25% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.17% | 5.36% | 31.08% | 24.04% | -13.92% | 15.66% |
Correlation
The correlation between XS5E.DE and S5SD.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.84 |
The correlation between XS5E.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS5E.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
XS5E.DE
S5SD.DE
Сравнение XS5E.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XS5E.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.38 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 12.96 | -5.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XS5E.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка XS5E.DE за все время составила -26.08%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS5E.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS5E.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.08% | -32.99% | +6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.63% | -6.94% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -23.43% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -1.71% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -4.87% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.81% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS5E.DE и S5SD.DE
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XS5E.DE) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что XS5E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS5E.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 2.71% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 7.84% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.66% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 15.29% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.44% | -1.24% |
Сравнение комиссий XS5E.DE и S5SD.DE
XS5E.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS5E.DE и S5SD.DE
XS5E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.74% | 0.93% | 0.89% | 1.16% | 1.29% | 0.89% | 1.55% | 0.43% |
XS5E.DE Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XS5E.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XS5E.DE.
XS5E.DE tracks S&P 500 Index (EUR Hedged), while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.20% for XS5E.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для XS5E.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор