PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с XXTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XS3R.L returned -6.01% vs 51.91% for XXTW.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-6.01%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
12.87%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.47%
1 год
51.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и XXTW.L

2026 (YTD)202520242023
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-1.88%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF		24.48%13.82%36.21%14.56%

Correlation

The correlation between XS3R.L and XXTW.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.02

The correlation between XS3R.L and XXTW.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XXTW.L:
XXTW.L с XDWT.LXXTW.L с SXRV.DEXXTW.L с IITU.LXXTW.L с VGTXXTW.L с FTWG.LXXTW.L с IUIT.LXXTW.L с XLKQ.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.73

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.51

-4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.14

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

8.22

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XXTW.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.73

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.52

-0.88

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и XXTW.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XXTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-28.44%

-1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-16.79%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-2.31%

-19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.02%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

6.43%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

6.76%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.37%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.30%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

21.48%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

21.48%

-6.79%

Сравнение комиссий XS3R.L и XXTW.L

XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и XXTW.L

Ни XS3R.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and XXTW.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS3R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS3R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор