Сравнение XS3R.L с XLPP.L
XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLPP.L (Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS3R.L returned 2.67%/yr vs 8.36%/yr for XLPP.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLPP.L.
Доходность
Сравнение доходности XS3R.L и XLPP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XLPP.L с доходностью 6.46%. За последние 10 лет акции XS3R.L уступали акциям XLPP.L по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.36% соответственно.
XS3R.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 2.67%
XLPP.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам XS3R.L и XLPP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS3R.L Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.91% | 3.47% | -13.00% | -0.64% | -5.40% | 12.99% | -0.56% | 21.42% | -5.95% | 16.94% |
XLPP.L Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | 6.46% | -2.88% | 15.99% | -5.68% | 11.45% | 19.81% | 5.47% | 22.94% | -4.14% | 2.23% |
Correlation
The correlation between XS3R.L and XLPP.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between XS3R.L and XLPP.L shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS3R.L и XLPP.L
Секторы
XS3R.L
XLPP.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XS3R.L
XLPP.L
-
Потребительский циклический сектор
XS3R.L
XLPP.L
Сырьевые материалы
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Коммуникационные услуги
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Энергетика
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Финансовые услуги
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Здравоохранение
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Промышленность
XS3R.L
-
XLPP.L
Недвижимость
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Технологии
XS3R.L
-
XLPP.L
Коммунальные услуги
XS3R.L
-
XLPP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS3R.L vs. XLPP.L — Ранг доходности на риск
XS3R.L
XLPP.L
Сравнение XS3R.L c XLPP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS3R.L | XLPP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.33 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.81 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS3R.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.22 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.59 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.58 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.72 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок XS3R.L и XLPP.L
Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XLPP.L в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XLPP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS3R.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.38% | -18.86% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -9.36% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -11.62% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -13.72% | -10.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.38% | -18.86% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -7.49% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.55% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.88% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS3R.L и XLPP.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF (XLPP.L) имеют волатильность 6.13% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS3R.L | XLPP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.28% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.72% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.19% | +1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.35% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 14.43% | +0.26% |
Сравнение комиссий XS3R.L и XLPP.L
XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLPP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS3R.L и XLPP.L
Ни XS3R.L, ни XLPP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS3R.L and XLPP.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.
Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.14% for XLPP.L.
Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XLPP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор