PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS3R.L returned -2.72%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-6.99%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
14.77%
С начала года
23.32%
6 месяцев
22.05%
1 год
53.36%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-0.64%-5.40%12.99%-0.56%21.42%2.20%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XS3R.L and XSTC.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.31

The correlation between XS3R.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XS3R.L и XSTC.L

Секторы
XS3R.L
XSTC.L

Потребительский защитный сектор

97.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

XS3R.L
97.9%
XSTC.L

-

Потребительский циклический сектор

XS3R.L
2.1%
XSTC.L

-

Сырьевые материалы

XS3R.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XS3R.L

-

XSTC.L
0.1%

Энергетика

XS3R.L

-

XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XS3R.L

-

XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XS3R.L

-

XSTC.L

-

Промышленность

XS3R.L

-

XSTC.L
0.2%

Недвижимость

XS3R.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XS3R.L

-

XSTC.L
99.6%

Коммунальные услуги

XS3R.L

-

XSTC.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.LXS3R.L с XCX5.L
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.70

-3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.45

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.04

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.79

-8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.70

-3.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.09

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.14

-0.50

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и XSTC.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-29.30%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-17.49%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-29.30%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

-29.30%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-2.71%

-19.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.30%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

6.83%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

7.05%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.45%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.63%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

22.22%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

22.43%

-7.74%

Сравнение комиссий XS3R.L и XSTC.L

XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и XSTC.L

XS3R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and XSTC.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.

XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор