Сравнение XS3R.L с XLPS.L
XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLPS.L (Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Consumer Staples Equities funds - XS3R.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR while XLPS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS3R.L returned 2.67%/yr vs 8.37%/yr for XLPS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLPS.L.
Доходность
Сравнение доходности XS3R.L и XLPS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XLPS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLPS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XLPS.L с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции XS3R.L уступали акциям XLPS.L по среднегодовой доходности: 2.67% против 8.37% соответственно.
XS3R.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -6.99%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 2.67%
XLPS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам XS3R.L и XLPS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS3R.L Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.91% | 3.47% | -13.00% | -0.64% | -5.40% | 12.99% | -0.56% | 21.42% | -5.95% | 16.94% |
XLPS.L Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 6.84% | -3.42% | 16.25% | -5.24% | 11.70% | 19.17% | 5.95% | 22.03% | -4.03% | 2.68% |
Correlation
The correlation between XS3R.L and XLPS.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2010 г. | 0.49 |
The correlation between XS3R.L and XLPS.L shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS3R.L и XLPS.L
Секторы
XS3R.L
XLPS.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XS3R.L
XLPS.L
-
Потребительский циклический сектор
XS3R.L
XLPS.L
Сырьевые материалы
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Коммуникационные услуги
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Энергетика
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Финансовые услуги
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Здравоохранение
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Промышленность
XS3R.L
-
XLPS.L
Недвижимость
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Технологии
XS3R.L
-
XLPS.L
Коммунальные услуги
XS3R.L
-
XLPS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS3R.L vs. XLPS.L — Ранг доходности на риск
XS3R.L
XLPS.L
Сравнение XS3R.L c XLPS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS3R.L | XLPS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.05 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.34 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.81 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS3R.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 0.21 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.56 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.55 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.80 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XS3R.L и XLPS.L
Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XLPS.L в -18.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XLPS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS3R.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.38% | -18.63% | -11.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -9.06% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -11.49% | -7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -14.17% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.38% | -18.63% | -11.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -7.18% | -14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.56% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.84% | +3.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS3R.L и XLPS.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLPS.L) имеют волатильность 6.13% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS3R.L | XLPS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 6.13% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 12.08% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 14.59% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.01% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 15.16% | -0.47% |
Сравнение комиссий XS3R.L и XLPS.L
XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLPS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS3R.L и XLPS.L
Ни XS3R.L, ни XLPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS3R.L and XLPS.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLPS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLPS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.
XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XLPS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Consumer Staples Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.14% for XLPS.L.
Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XLPS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор