PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS3R.L returned -5.12%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-6.01%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-0.64%5.78%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XS3R.L and XNAS.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.16

The correlation between XS3R.L and XNAS.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XS3R.L и XNAS.L

Секторы
XS3R.L
XNAS.L

Потребительский защитный сектор

97.9%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.1%
12.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.7%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

XS3R.L
97.9%
XNAS.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

XS3R.L
2.1%
XNAS.L
12.2%

Сырьевые материалы

XS3R.L

-

XNAS.L
1.1%

Коммуникационные услуги

XS3R.L

-

XNAS.L
15.8%

Энергетика

XS3R.L

-

XNAS.L
0.6%

Финансовые услуги

XS3R.L

-

XNAS.L
0.2%

Здравоохранение

XS3R.L

-

XNAS.L
4.2%

Промышленность

XS3R.L

-

XNAS.L
3.1%

Недвижимость

XS3R.L

-

XNAS.L
0.1%

Технологии

XS3R.L

-

XNAS.L
53.7%

Коммунальные услуги

XS3R.L

-

XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
2.62

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
3.49

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

3.74

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

10.62

-11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа XNAS.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

2.62

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.40

-0.76

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и XNAS.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-24.49%

-5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-11.08%

-6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-24.49%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-0.68%

-21.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-3.85%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.91%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и XNAS.L

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.95%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.48%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

15.78%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

18.98%

-4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

18.98%

-4.29%

Сравнение комиссий XS3R.L и XNAS.L

И XS3R.L, и XNAS.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и XNAS.L

Ни XS3R.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and XNAS.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS3R.L and XNAS.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор