Сравнение XS3R.L с XMME.L
XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XMME.L (Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XMME.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS3R.L returned -2.72%/yr vs 8.45%/yr for XMME.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for XMME.L.
Доходность
Сравнение доходности XS3R.L и XMME.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XMME.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMME.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XMME.L с доходностью 26.96%.
XS3R.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 2.67%
XMME.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 26.96%
- 6 месяцев
- 26.70%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS3R.L и XMME.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS3R.L Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.91% | 3.47% | -13.00% | -0.64% | -5.40% | 12.99% | -0.56% | 21.42% | -5.95% | 4.00% |
XMME.L Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 26.96% | 24.25% | 9.25% | 4.13% | -11.35% | -1.89% | 14.98% | 12.73% | -9.39% | 11.95% |
Correlation
The correlation between XS3R.L and XMME.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between XS3R.L and XMME.L has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов XS3R.L и XMME.L
Секторы
XS3R.L
XMME.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
XS3R.L
XMME.L
Потребительский циклический сектор
XS3R.L
XMME.L
Сырьевые материалы
XS3R.L
-
XMME.L
Коммуникационные услуги
XS3R.L
-
XMME.L
Энергетика
XS3R.L
-
XMME.L
Финансовые услуги
XS3R.L
-
XMME.L
Здравоохранение
XS3R.L
-
XMME.L
Промышленность
XS3R.L
-
XMME.L
Недвижимость
XS3R.L
-
XMME.L
Технологии
XS3R.L
-
XMME.L
Коммунальные услуги
XS3R.L
-
XMME.L
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS3R.L vs. XMME.L — Ранг доходности на риск
XS3R.L
XMME.L
Сравнение XS3R.L c XMME.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS3R.L | XMME.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.53 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 4.93 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 16.70 | -17.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS3R.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.90 | -3.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок XS3R.L и XMME.L
Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XMME.L в -27.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XMME.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS3R.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.38% | -27.98% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -10.80% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -15.74% | -2.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -24.54% | -0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -2.47% | -19.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -10.03% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.20% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS3R.L и XMME.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (XMME.L) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMME.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS3R.L | XMME.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.89% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.86% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 18.39% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 17.04% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 18.93% | -4.24% |
Сравнение комиссий XS3R.L и XMME.L
XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XMME.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS3R.L и XMME.L
Ни XS3R.L, ни XMME.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS3R.L and XMME.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XMME.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XMME.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.
XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XMME.L is Emerging Markets Equities. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XMME.L tracks MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.18% for XMME.L.
Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XMME.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор