Сравнение XS3R.L с XDWT.L
XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XS3R.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS3R.L returned 2.67%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.
Доходность
Сравнение доходности XS3R.L и XDWT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS3R.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS3R.L показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XS3R.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 2.67% против 25.21% соответственно.
XS3R.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -6.01%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 2.67%
XDWT.L
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 12.84%
- С начала года
- 24.56%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 51.74%
- 3 года*
- 29.50%
- 5 лет*
- 22.67%
- 10 лет*
- 25.21%
Сравнение доходности по годам XS3R.L и XDWT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS3R.L Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.91% | 3.47% | -13.00% | -0.64% | -5.40% | 12.99% | -0.56% | 21.42% | -5.95% | 16.94% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 24.56% | 13.70% | 36.24% | 47.09% | -23.22% | 31.09% | 40.22% | 40.71% | 2.60% | 25.81% |
Correlation
The correlation between XS3R.L and XDWT.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г. | 0.36 |
The correlation between XS3R.L and XDWT.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS3R.L и XDWT.L
Секторы
XS3R.L
XDWT.L
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
XS3R.L
XDWT.L
-
Потребительский циклический сектор
XS3R.L
XDWT.L
-
Сырьевые материалы
XS3R.L
-
XDWT.L
-
Коммуникационные услуги
XS3R.L
-
XDWT.L
Энергетика
XS3R.L
-
XDWT.L
Финансовые услуги
XS3R.L
-
XDWT.L
Здравоохранение
XS3R.L
-
XDWT.L
Промышленность
XS3R.L
-
XDWT.L
Недвижимость
XS3R.L
-
XDWT.L
-
Технологии
XS3R.L
-
XDWT.L
Коммунальные услуги
XS3R.L
-
XDWT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS3R.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск
XS3R.L
XDWT.L
Сравнение XS3R.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS3R.L | XDWT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 3.13 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.96 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS3R.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | 2.59 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 1.00 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.16 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.16 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок XS3R.L и XDWT.L
Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и XDWT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS3R.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.38% | -27.95% | -2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -16.79% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.65% | -27.95% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -27.95% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.38% | -27.95% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.02% | -2.35% | -19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.64% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.62% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS3R.L и XDWT.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) составляет 6.13%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS3R.L | XDWT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 7.49% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.35% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 20.26% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 22.66% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.96% | -7.27% |
Сравнение комиссий XS3R.L и XDWT.L
XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS3R.L и XDWT.L
Ни XS3R.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS3R.L and XDWT.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS3R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS3R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.
XS3R.L is categorized as Consumer Staples Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XS3R.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.25% for XDWT.L.
Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и XDWT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор