PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS3R.L с CSPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS3R.L с CSPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS3R.L (Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C) and CSPE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, from Xtrackers and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS3R.L returned -5.12%/yr vs 0.03%/yr for CSPE.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS3R.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for CSPE.L.

Доходность

Сравнение доходности XS3R.L и CSPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS3R.L торгуется в GBp, в то время как CSPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XS3R.L показывает доходность -2.91%, а CSPE.L немного выше – -2.88%.

XS3R.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-2.87%
1 год
-6.01%
3 года*
-5.12%
5 лет*
-2.72%
10 лет*
2.67%

CSPE.L

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.63%
1 год
-2.21%
3 года*
0.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS3R.L и CSPE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XS3R.L
Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C		-2.91%3.47%-13.00%-0.64%1.01%
CSPE.L
SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF		-2.88%13.19%-6.25%-0.65%0.64%

Correlation

The correlation between XS3R.L and CSPE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.52

Over the past year, XS3R.L and CSPE.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C

SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF

Часто сравнивают с XS3R.L:
XS3R.L с TRIP.LXS3R.L с XLPP.LXS3R.L с XLPS.LXS3R.L с XSCS.LXS3R.L с XSTC.LXS3R.L с EXUS.LXS3R.L с ICSU.L
Часто сравнивают с CSPE.L:
CSPE.L с XDWT.LCSPE.L с XSCS.LCSPE.L с LUXG.LCSPE.L с XDWS.LCSPE.L с ICSU.LCSPE.L с XLPS.LCSPE.L с XLPP.L

Доходность на риск

XS3R.L vs. CSPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS3R.L
Ранг доходности на риск XS3R.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS3R.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
CSPE.L
Ранг доходности на риск CSPE.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPE.L: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPE.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPE.L: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPE.L: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPE.L: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS3R.L c CSPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) и SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS3R.LCSPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
-0.16

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.14

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.98

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.16

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.38

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS3R.L vs. CSPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS3R.L на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа CSPE.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS3R.L и CSPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS3R.LCSPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок XS3R.L и CSPE.L

Максимальная просадка XS3R.L за все время составила -30.38%, что больше максимальной просадки CSPE.L в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS3R.L и CSPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS3R.LCSPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.38%

-17.18%

-13.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-13.54%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-13.54%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.02%

-12.35%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.75%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

5.88%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XS3R.L и CSPE.L

Xtrackers MSCI Europe Consumer Staples ESG Screened UCITS ETF 1C (XS3R.L) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF (CSPE.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XS3R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS3R.LCSPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

4.82%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

11.07%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

13.44%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

15.60%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.69%

15.60%

-0.91%

Сравнение комиссий XS3R.L и CSPE.L

XS3R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSPE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS3R.L и CSPE.L

Ни XS3R.L, ни CSPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS3R.L and CSPE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS3R.L.

Both ETFs track Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.20% for XS3R.L and 0.18% for CSPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS3R.L и CSPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор