Сравнение XS2D.L с XXTW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L).
XS2D.L и XXTW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XXTW.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XS2D.L и XXTW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XS2D.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C | -9.33% | 26.58% | 45.65% | 11.99% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | -8.19% | 22.41% | 33.94% | 14.96% |
Разные валюты инструментов
XS2D.L торгуется в USD, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью -8.19%.
XS2D.L
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 21.58%
XXTW.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -7.63%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XS2D.L и XXTW.L
XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XXTW.L в 0.25%.
Доходность на риск
XS2D.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XS2D.L
XXTW.L
Сравнение XS2D.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS2D.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.13 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.52 | 6.72 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS2D.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.13 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.05 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между XS2D.L и XXTW.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS2D.L и XXTW.L
Ни XS2D.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XS2D.L и XXTW.L
Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XXTW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XS2D.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.31% | -28.44% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -16.79% | -6.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.50% | -13.15% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -5.16% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 6.22% | -1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS2D.L и XXTW.L
Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XS2D.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 6.29% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.40% | 15.27% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 23.93% | +7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.69% | 21.93% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.32% | 21.93% | +10.39% |