Сравнение XS2D.L с XDWT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L).

XS2D.L и XDWT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XS2D.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P 500 2x Leveraged Daily Index. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. XDWT.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XS2D.L и XDWT.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XS2D.L Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C	-9.33%	26.58%	45.65%	48.87%	-39.09%	63.03%	20.96%	62.86%	-15.93%	43.49%
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C	-7.97%	22.42%	33.90%	54.82%	-31.38%	29.86%	44.46%	46.27%	-3.14%	37.72%

Доходность по периодам

С начала года, XS2D.L показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью -7.97%.

XS2D.L

1 день: 4.88%

1 месяц: -7.66%

С начала года: -9.33%

6 месяцев: -4.81%

1 год: 29.17%

3 года*: 30.43%

5 лет*: 16.54%

10 лет*: 21.58%

XDWT.L

1 день: 4.03%

1 месяц: -2.76%

С начала года: -7.97%

6 месяцев: -6.26%

1 год: 29.08%

3 года*: 24.62%

5 лет*: 15.08%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

Название символа

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XS2D.L:

XS2D.L с 3AMZ.L XS2D.L с 3SPY.L XS2D.L с QQQ XS2D.L с 3BAL.L XS2D.L с 2MSF.L XS2D.L с 2GOO.L XS2D.L с QLD

Часто сравнивают с XDWT.L:

XDWT.L с VWRA.L XDWT.L с ^NDX XDWT.L с WITS.AS XDWT.L с XXTW.L XDWT.L с CNDX.AS XDWT.L с XNAS.DE XDWT.L с XAIX

Сравнение комиссий XS2D.L и XDWT.L

XS2D.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XDWT.L в 0.25%.

XS2D.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C

XDWT.L

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XS2D.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XS2D.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDWT.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS2D.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XS2D.L	XDWT.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.92	1.21	-0.30
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	1.78	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.23	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.66	1.66	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.52	5.08	+1.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS2D.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS2D.L на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS2D.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XS2D.L	XDWT.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.92	1.21	-0.30
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.64	-0.12
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.75	0.97	-0.22

Корреляция

Корреляция между XS2D.L и XDWT.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и XDWT.L

Ни XS2D.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и XDWT.L

Максимальная просадка XS2D.L за все время составила -59.31%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS2D.L и XDWT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XS2D.L	XDWT.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-59.31%	-35.99%	-23.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-22.93%	-16.86%	-6.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.01%	-35.99%	-10.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.50%	-12.89%	+1.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.09%	-6.48%	-2.61%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.29%	5.49%	-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и XDWT.L

Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C (XS2D.L) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что XS2D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XS2D.L	XDWT.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.46%	6.86%	+2.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.40%	15.32%	+2.08%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	31.77%	23.94%	+7.83%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	31.69%	23.44%	+8.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	32.32%	21.98%	+10.34%

Сравнение XS2D.L с XDWT.L

Доходность

Сравнение доходности XS2D.L и XDWT.L

Сравнение доходности по годам XS2D.L и XDWT.L

Доходность по периодам

XS2D.L

XDWT.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XS2D.L и XDWT.L

Доходность на риск

XS2D.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

XS2D.L

XDWT.L

Сравнение XS2D.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XS2D.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS2D.L и XDWT.L

Просадки

Сравнение просадок XS2D.L и XDWT.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XS2D.L и XDWT.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)