PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с UC46.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSS.L с UC46.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and UC46.L (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the Russell 1000 TR USD, from Xtrackers and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSS.L returned 14.67%/yr vs 15.32%/yr for UC46.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for UC46.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и UC46.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у UC46.L с доходностью 13.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRSS.L имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции UC46.L немного впереди с 15.32%.

XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

UC46.L

1 день
-0.59%
1 месяц
6.58%
С начала года
13.69%
6 месяцев
12.11%
1 год
26.89%
3 года*
16.58%
5 лет*
12.52%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и UC46.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.42%9.60%28.26%22.69%-11.96%29.11%12.54%25.48%-5.60%7.52%
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		13.69%2.79%21.13%25.01%-16.49%32.62%18.59%25.18%0.87%11.39%

Correlation

The correlation between XRSS.L and UC46.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2015 г.

0.93

The correlation between XRSS.L and UC46.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSS.L и UC46.L

Секторы
XRSS.L
UC46.L

Технологии

37.9%
44.2%

Финансовые услуги

12.4%
12.0%

Коммуникационные услуги

12.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.1%

Здравоохранение

9.2%
9.1%

Промышленность

7.7%
9.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Недвижимость

2.1%
2.8%

Энергетика

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
1.6%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Технологии

XRSS.L
37.9%
UC46.L
44.2%

Финансовые услуги

XRSS.L
12.4%
UC46.L
12.0%

Коммуникационные услуги

XRSS.L
12.1%
UC46.L
3.6%

Потребительский циклический сектор

XRSS.L
10.8%
UC46.L
11.1%

Здравоохранение

XRSS.L
9.2%
UC46.L
9.1%

Промышленность

XRSS.L
7.7%
UC46.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

XRSS.L
2.7%
UC46.L
5.0%

Недвижимость

XRSS.L
2.1%
UC46.L
2.8%

Энергетика

XRSS.L
2.0%
UC46.L

-

Сырьевые материалы

XRSS.L
1.9%
UC46.L
1.6%

Коммунальные услуги

XRSS.L
1.3%
UC46.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с CAPU.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с UC46.L:
UC46.L с UC99.LUC46.L с FEX.LUC46.L с UC07.LUC46.L с UC44.LUC46.L с HIUS.LUC46.L с UC04.LUC46.L с FEXD.L

Доходность на риск

XRSS.L vs. UC46.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UC46.L
Ранг доходности на риск UC46.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC46.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC46.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC46.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC46.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c UC46.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LUC46.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.21

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.05

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.73

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

8.86

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. UC46.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC46.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и UC46.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LUC46.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.21

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.80

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.94

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.91

-0.14

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и UC46.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки UC46.L в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и UC46.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSS.LUC46.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-25.03%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-9.80%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-22.59%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-23.06%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-25.03%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.59%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-4.64%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.02%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и UC46.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC46.L) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC46.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSS.LUC46.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.91%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

8.89%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

12.11%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

15.74%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

16.29%

+0.46%

Сравнение комиссий XRSS.L и UC46.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UC46.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и UC46.L

XRSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC46.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UC46.L
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.80%0.72%0.75%0.86%0.64%0.87%1.03%1.02%1.23%1.18%1.24%
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRSS.L and UC46.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for UC46.L.

Both ETFs track Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.22% for UC46.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и UC46.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор