PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с QDVB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с QDVB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and QDVB.DE (iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while QDVB.DE tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSM.DE returned 13.53%/yr vs 11.88%/yr for QDVB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for QDVB.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и QDVB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 11.32%, что значительно ниже, чем у QDVB.DE с доходностью 12.23%.

XRSM.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
0.71%
6 месяцев
9.35%
С начала года
11.32%
1 год
22.52%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.53%
10 лет*
12.90%

QDVB.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
8.88%
С начала года
12.23%
1 год
20.93%
3 года*
16.72%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и QDVB.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		11.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%3.51%
QDVB.DE
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF		12.23%0.35%29.28%26.64%-16.49%39.07%5.34%37.19%-2.63%7.24%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and QDVB.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г.

0.92

The correlation between XRSM.DE and QDVB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с QDVB.DE:
QDVB.DE с SXR8.DEQDVB.DE с IS3Q.DEQDVB.DE с QDVR.DEQDVB.DE с UBUT.DEQDVB.DE с VUSA.ASQDVB.DE с DGRWQDVB.DE с OEF

Доходность на риск

XRSM.DE vs. QDVB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QDVB.DE
Ранг доходности на риск QDVB.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVB.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVB.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVB.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVB.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVB.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c QDVB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEQDVB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.91

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.72

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.08

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

11.30

-2.14

XRSM.DE vs. QDVB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVB.DE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и QDVB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и QDVB.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки QDVB.DE в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и QDVB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEQDVB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-33.25%

-7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.77%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-22.69%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-22.69%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.35%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-5.00%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

1.85%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и QDVB.DE

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF (QDVB.DE) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEQDVB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.20%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.86%

7.29%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.15%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.57%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.93%

+0.20%

Сравнение комиссий XRSM.DE и QDVB.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVB.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и QDVB.DE

Ни XRSM.DE, ни QDVB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and QDVB.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for QDVB.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while QDVB.DE tracks MSCI USA Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.20% for QDVB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и QDVB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор