PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSG.L с USML.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSG.L с USML.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and USML.L (Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSG.L returned 7.21%/yr vs 7.09%/yr for USML.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XRSG.L charges 0.30%/yr vs 0.14%/yr for USML.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSG.L и USML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSG.L торгуется в GBp, в то время как USML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USML.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSG.L показывает доходность 17.87%, что значительно выше, чем у USML.L с доходностью 15.86%.

XRSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
17.87%
6 месяцев
15.69%
1 год
41.95%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.37%

USML.L

1 день
1.05%
1 месяц
2.72%
С начала года
15.86%
6 месяцев
14.81%
1 год
34.55%
3 года*
12.66%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSG.L и USML.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.87%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%4.83%
USML.L
Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A		15.83%-1.03%9.66%11.65%-5.95%27.68%7.85%3.04%

Correlation

The correlation between XRSG.L and USML.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.93

The correlation between XRSG.L and USML.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSG.L и USML.L

Секторы
XRSG.L
USML.L

Промышленность

17.7%
15.5%

Технологии

17.1%
15.5%

Здравоохранение

16.4%
11.0%

Финансовые услуги

15.7%
16.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
13.4%

Недвижимость

6.1%
7.7%

Энергетика

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
5.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.5%

Промышленность

XRSG.L
17.7%
USML.L
15.5%

Технологии

XRSG.L
17.1%
USML.L
15.5%

Здравоохранение

XRSG.L
16.4%
USML.L
11.0%

Финансовые услуги

XRSG.L
15.7%
USML.L
16.9%

Потребительский циклический сектор

XRSG.L
8.4%
USML.L
13.4%

Недвижимость

XRSG.L
6.1%
USML.L
7.7%

Энергетика

XRSG.L
6.0%
USML.L
5.9%

Сырьевые материалы

XRSG.L
4.8%
USML.L
5.1%

Коммунальные услуги

XRSG.L
2.9%
USML.L
2.0%

Коммуникационные услуги

XRSG.L
2.5%
USML.L
3.6%

Потребительский защитный сектор

XRSG.L
2.4%
USML.L
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A

Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L
Часто сравнивают с USML.L:
USML.L с IGSU.LUSML.L с IJRUSML.L с SPSMUSML.L с VIOOUSML.L с SLYVUSML.L с VWRA.LUSML.L с DFSV

Доходность на риск

XRSG.L vs. USML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
USML.L
Ранг доходности на риск USML.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSG.L c USML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSG.LUSML.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.08

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.89

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.87

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

15.54

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSG.L vs. USML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSG.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USML.L равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSG.L и USML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSG.LUSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.08

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XRSG.L и USML.L

Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке USML.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и USML.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSG.LUSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-35.94%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.07%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-30.43%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-30.43%

+0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-8.22%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.22%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSG.L и USML.L

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF A (USML.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSG.LUSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.56%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.56%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.57%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

20.19%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

22.73%

-1.85%

Сравнение комиссий XRSG.L и USML.L

XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии USML.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSG.L и USML.L

Ни XRSG.L, ни USML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSG.L and USML.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USML.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USML.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.30% for XRSG.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for XRSG.L and 0.14% for USML.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и USML.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор