Сравнение XRSG.L с CUSS.L
XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and CUSS.L (iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds - XRSG.L tracks the Russell 2000 TR USD while CUSS.L tracks the MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSG.L returned 10.05%/yr vs 10.44%/yr for CUSS.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. XRSG.L charges 0.30%/yr vs 0.43%/yr for CUSS.L.
Доходность
Сравнение доходности XRSG.L и CUSS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRSG.L торгуется в GBp, в то время как CUSS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRSG.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRSG.L имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции CUSS.L немного впереди с 10.44%.
XRSG.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.05%
CUSS.L
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам XRSG.L и CUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSG.L Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 18.88% | 4.65% | 11.80% | 12.16% | -11.47% | 15.43% | 15.81% | 20.64% | -7.63% | 4.40% |
CUSS.L iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 16.13% | 2.30% | 11.72% | 11.84% | -7.30% | 19.67% | 15.07% | 21.58% | -5.62% | 6.06% |
Correlation
The correlation between XRSG.L and CUSS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.93 |
The correlation between XRSG.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRSG.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск
XRSG.L
CUSS.L
Сравнение XRSG.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRSG.L | CUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.98 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.97 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRSG.L и CUSS.L
Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и CUSS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRSG.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -35.69% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.87% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.09% | -29.20% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -29.20% | -0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -35.69% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.11% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -6.22% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.29% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSG.L и CUSS.L
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRSG.L | CUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.05% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.12% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.20% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 20.11% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 20.42% | +2.12% |
Сравнение комиссий XRSG.L и CUSS.L
XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSG.L и CUSS.L
Ни XRSG.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XRSG.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XRSG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.
XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XRSG.L and 0.43% for CUSS.L.
Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и CUSS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор