PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XRSG.L с CUSS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XRSG.L и CUSS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSG.L торгуется в GBp, в то время как CUSS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUSS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSG.L показывает доходность 18.88%, что значительно выше, чем у CUSS.L с доходностью 16.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRSG.L имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции CUSS.L немного впереди с 10.44%.


XRSG.L

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.75%
6 месяцев
10.02%
С начала года
18.88%
1 год
32.09%
3 года*
14.34%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.05%

CUSS.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.82%
6 месяцев
8.81%
С начала года
16.13%
1 год
27.46%
3 года*
12.34%
5 лет*
7.90%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSG.L и CUSS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C
18.88%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%20.64%-7.63%4.40%
CUSS.L
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)
16.13%2.30%11.72%11.84%-7.30%19.67%15.07%21.58%-5.62%6.06%

Correlation

The correlation between XRSG.L and CUSS.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г.

0.93

The correlation between XRSG.L and CUSS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

XRSG.L vs. CUSS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина

CUSS.L
Ранг доходности на риск CUSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSS.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSS.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSG.L c CUSS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


XRSG.LCUSS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

3.98

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.69

11.97

-1.28

XRSG.L vs. CUSS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSG.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUSS.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSG.L и CUSS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSG.L и CUSS.L

Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки CUSS.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и CUSS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XRSG.LCUSS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.07%

-35.69%

-12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-6.87%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-29.20%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-29.20%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.69%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.11%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-6.22%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.29%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSG.L и CUSS.L

Текущая волатильность для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) (CUSS.L) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XRSG.LCUSS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.05%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.12%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.20%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.65%

20.11%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.42%

+2.12%

Сравнение комиссий XRSG.L и CUSS.L

XRSG.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CUSS.L в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSG.L и CUSS.L

Ни XRSG.L, ни CUSS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, XRSG.L and CUSS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XRSG.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSG.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.43% for CUSS.L.

XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while CUSS.L tracks MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.30% for XRSG.L and 0.43% for CUSS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и CUSS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор