Сравнение XRPR с ILS
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.18%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.96%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.20%
Сравнение доходности по годам XRPR и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.18% | 1.98% |
Correlation
The correlation between XRPR and ILS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. ILS — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение XRPR c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и ILS
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -2.46% | -64.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | 0.00% | -63.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -0.51% | -43.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 2.46% | +73.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 3.69% | +71.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 3.69% | +71.94% |
Сравнение комиссий XRPR и ILS
XRPR берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и ILS
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ILS за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.16% | 6.06% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and ILS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRPR is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRPR is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
ILS has the higher dividend yield at 8.16%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and Brookmont. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор