PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRPI с BKCN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRPI с BKCN.L

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XRPI (Volatility Shares XRP ETF) and BKCN.L (WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating) are both Cryptocurrency funds. XRPI is actively managed, while BKCN.L is passively managed. Over the past year, XRPI returned -54.04% vs 33.42% for BKCN.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XRPI charges 0.94%/yr vs 0.45%/yr for BKCN.L.

Доходность

Сравнение доходности XRPI и BKCN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRPI торгуется в USD, в то время как BKCN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRPI показывает доходность -36.14%, что значительно ниже, чем у BKCN.L с доходностью 15.71%.

XRPI

1 день
-1.52%
1 месяц
-14.40%
С начала года
-36.14%
6 месяцев
-47.28%
1 год
-54.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCN.L

1 день
-2.85%
1 месяц
10.29%
С начала года
15.71%
6 месяцев
6.09%
1 год
33.42%
3 года*
49.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRPI и BKCN.L

2026 (YTD)2025
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		-36.14%-32.44%
BKCN.L
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		15.71%13.51%

Correlation

The correlation between XRPI and BKCN.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares XRP ETF

WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XRPI:
XRPI с XRP-USDXRPI с XRPTXRPI с BOLD.DEXRPI с CEPIXRPI с 21BC.DEXRPI с BITCXRPI с ARKY
Часто сравнивают с BKCN.L:
BKCN.L с BTCE.DEBKCN.L с GLDW.LBKCN.L с COPA.LBKCN.L с GBSP.LBKCN.L с WDEF.LBKCN.L с VOLTBKCN.L с 3USL.L

Доходность на риск

XRPI vs. BKCN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRPI
Ранг доходности на риск XRPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRPI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
BKCN.L
Ранг доходности на риск BKCN.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCN.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCN.L: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCN.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCN.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCN.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRPI c BKCN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares XRP ETF (XRPI) и WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRPIBKCN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
0.50

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
1.26

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.17

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.63

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

1.03

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRPI vs. BKCN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRPI на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BKCN.L равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRPI и BKCN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRPIBKCN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.50

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.38

-1.12

Просадки

Сравнение просадок XRPI и BKCN.L

Максимальная просадка XRPI за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки BKCN.L в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPI и BKCN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRPIBKCN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-53.13%

-17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.20%

-53.13%

-17.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.20%

-35.58%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-25.93%

-13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.12%

32.43%

+13.69%

Волатильность

Сравнение волатильности XRPI и BKCN.L

Volatility Shares XRP ETF (XRPI) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating (BKCN.L) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что XRPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRPIBKCN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

12.59%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.65%

32.14%

+19.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.04%

66.14%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.46%

67.12%

+8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.46%

67.12%

+8.34%

Сравнение комиссий XRPI и BKCN.L

XRPI берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BKCN.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRPI и BKCN.L

Дивидендная доходность XRPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как BKCN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BKCN.L
WisdomTree Blockchain UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%
XRPI
Volatility Shares XRP ETF		3.71%1.54%

Часто задаваемые вопросы

XRPI and BKCN.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BKCN.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BKCN.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.94% for XRPI.

They also come from different issuers: Volatility Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.94% for XRPI and 0.45% for BKCN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRPI и BKCN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор