Сравнение XRES.L с XDER.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and XDER.L (Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while XDER.L tracks the FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRES.L returned 6.39%/yr vs 0.05%/yr for XDER.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.33%/yr for XDER.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и XDER.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как XDER.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDER.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у XDER.L с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции XRES.L превзошли акции XDER.L по среднегодовой доходности: 6.39% против 0.05% соответственно.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
XDER.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- -1.28%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение доходности по годам XRES.L и XDER.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -25.97% | 46.91% | -3.45% | 27.10% | -2.96% | 10.89% |
XDER.L Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C | -2.02% | 19.56% | -9.52% | 19.36% | -40.09% | 9.39% | -3.10% | 27.00% | -12.35% | 27.65% |
Correlation
The correlation between XRES.L and XDER.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2016 г. | 0.53 |
The correlation between XRES.L and XDER.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XRES.L и XDER.L
Секторы
XRES.L
XDER.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRES.L
XDER.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
XDER.L
-
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
XDER.L
-
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
XDER.L
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
XDER.L
-
Энергетика
XRES.L
-
XDER.L
-
Финансовые услуги
XRES.L
-
XDER.L
Здравоохранение
XRES.L
-
XDER.L
-
Промышленность
XRES.L
-
XDER.L
-
Технологии
XRES.L
-
XDER.L
-
Коммунальные услуги
XRES.L
-
XDER.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. XDER.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
XDER.L
Сравнение XRES.L c XDER.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | XDER.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.07 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | -0.18 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.07 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.00 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и XDER.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки XDER.L в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и XDER.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -55.61% | +17.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -18.00% | +10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -23.51% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | -55.61% | +20.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | -55.61% | +17.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -29.13% | +25.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -15.57% | +5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 7.24% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и XDER.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) составляет 4.47%, в то время как у Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C (XDER.L) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDER.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | XDER.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 6.37% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.39% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 17.56% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 24.13% | -5.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 21.77% | -2.88% |
Сравнение комиссий XRES.L и XDER.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDER.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и XDER.L
Ни XRES.L, ни XDER.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and XDER.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.33% for XDER.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while XDER.L tracks FTSE EPRA Nareit Developed Europe TR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.33% for XDER.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и XDER.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор