Сравнение XRES.L с WNEW.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and WNEW.L (WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while WNEW.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRES.L returned 9.53%/yr vs 19.70%/yr for WNEW.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.45%/yr for WNEW.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и WNEW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как WNEW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNEW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у WNEW.L с доходностью 22.06%.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
WNEW.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 21.17%
- 1 год
- 47.42%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRES.L и WNEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -18.41% |
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 22.07% | 32.54% | -5.06% | 12.62% | -22.57% |
Correlation
The correlation between XRES.L and WNEW.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between XRES.L and WNEW.L has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. WNEW.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
WNEW.L
Сравнение XRES.L c WNEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | WNEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.24 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.14 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.29 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.36 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и WNEW.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки WNEW.L в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и WNEW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -34.48% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -14.56% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -22.76% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -2.75% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -16.50% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.18% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и WNEW.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) составляет 4.47%, в то время как у WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist (WNEW.L) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что XRES.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | WNEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 7.98% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.92% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 20.67% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 19.58% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 19.58% | -0.69% |
Сравнение комиссий XRES.L и WNEW.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии WNEW.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и WNEW.L
XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WNEW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
WNEW.L WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF USD Dist | 1.30% | 1.70% | 1.83% | 1.23% | 0.72% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and WNEW.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.45% for WNEW.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while WNEW.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.45% for WNEW.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и WNEW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор