Сравнение XREP.L с VEMA.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and VEMA.L (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - XREP.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while VEMA.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 6.06%/yr for VEMA.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for VEMA.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и VEMA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как VEMA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEMA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у VEMA.L с доходностью 1.66%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMA.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и VEMA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
VEMA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.66% | 4.15% | 8.11% | 3.45% | 2.17% |
Correlation
The correlation between XREP.L and VEMA.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. VEMA.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
VEMA.L
Сравнение XREP.L c VEMA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | VEMA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.44 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 6.67 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.83 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и VEMA.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки VEMA.L в -14.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и VEMA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -14.59% | -14.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -4.39% | -25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -8.38% | -21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -0.45% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -6.28% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 1.61% | +18.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и VEMA.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating (VEMA.L) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | VEMA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.47% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.07% | +5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 5.85% | +38.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 8.14% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 9.49% | +17.94% |
Сравнение комиссий XREP.L и VEMA.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VEMA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и VEMA.L
Ни XREP.L, ни VEMA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and VEMA.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for VEMA.L.
XREP.L is categorized as REIT, while VEMA.L is Emerging Markets Bonds. XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while VEMA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.25% for VEMA.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и VEMA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор