PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с IDWP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREP.L с IDWP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and IDWP.L (iShares Developed Markets Property Yield UCITS) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IDWP.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 5.85%/yr for IDWP.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.59%/yr for IDWP.L.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и IDWP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XREP.L торгуется в GBp, в то время как IDWP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDWP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у IDWP.L с доходностью 7.27%.

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDWP.L

1 день
0.28%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.05%
1 год
11.60%
3 года*
5.85%
5 лет*
1.82%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и IDWP.L

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		7.27%1.42%1.93%3.91%0.75%

Correlation

The correlation between XREP.L and IDWP.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.83

The correlation between XREP.L and IDWP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XREP.L и IDWP.L

Секторы
XREP.L
IDWP.L

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XREP.L
100.0%
IDWP.L
100.0%

Сырьевые материалы

XREP.L

-

IDWP.L

-

Коммуникационные услуги

XREP.L

-

IDWP.L

-

Потребительский циклический сектор

XREP.L

-

IDWP.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

XREP.L

-

IDWP.L

-

Энергетика

XREP.L

-

IDWP.L

-

Финансовые услуги

XREP.L

-

IDWP.L
0.1%

Здравоохранение

XREP.L

-

IDWP.L

-

Промышленность

XREP.L

-

IDWP.L

-

Технологии

XREP.L

-

IDWP.L

-

Коммунальные услуги

XREP.L

-

IDWP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

iShares Developed Markets Property Yield UCITS

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L
Часто сравнивают с IDWP.L:
IDWP.L с IPRP.LIDWP.L с GLRE.LIDWP.L с VNQIDWP.L с CSPX.LIDWP.L с SCHDIDWP.L с REETIDWP.L с IUSP.L

Доходность на риск

XREP.L vs. IDWP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IDWP.L
Ранг доходности на риск IDWP.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDWP.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDWP.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDWP.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c IDWP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LIDWP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.96

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.41

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.40

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.26

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. IDWP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IDWP.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и IDWP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LIDWP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.96

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и IDWP.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки IDWP.L в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IDWP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREP.LIDWP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-56.36%

+26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-8.28%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-17.16%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-3.42%

-18.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.83%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

2.72%

+17.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и IDWP.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Developed Markets Property Yield UCITS (IDWP.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDWP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREP.LIDWP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.40%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.57%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

12.05%

+32.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

14.97%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.56%

+10.87%

Сравнение комиссий XREP.L и IDWP.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDWP.L в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и IDWP.L

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDWP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDWP.L
iShares Developed Markets Property Yield UCITS		3.01%3.07%3.22%3.07%3.66%2.22%2.91%2.89%3.94%2.91%3.27%3.01%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XREP.L and IDWP.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.59% for IDWP.L.

XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IDWP.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.59% for IDWP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и IDWP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор