Сравнение XREP.L с DTRE.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 1.50%/yr for DTRE.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и DTRE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у DTRE.L с доходностью 6.86%.
XREP.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTRE.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и DTRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 9.29% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | 1.33% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.86% | 0.17% | -9.49% | 7.19% | 3.51% |
Correlation
The correlation between XREP.L and DTRE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г. | 0.90 |
The correlation between XREP.L and DTRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XREP.L и DTRE.L
Секторы
XREP.L
DTRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XREP.L
DTRE.L
Сырьевые материалы
XREP.L
-
DTRE.L
-
Коммуникационные услуги
XREP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский циклический сектор
XREP.L
-
DTRE.L
-
Потребительский защитный сектор
XREP.L
-
DTRE.L
-
Энергетика
XREP.L
-
DTRE.L
-
Финансовые услуги
XREP.L
-
DTRE.L
-
Здравоохранение
XREP.L
-
DTRE.L
-
Промышленность
XREP.L
-
DTRE.L
-
Технологии
XREP.L
-
DTRE.L
-
Коммунальные услуги
XREP.L
-
DTRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
DTRE.L
Сравнение XREP.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XREP.L | DTRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 1.18 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 3.52 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XREP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.25 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и DTRE.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки DTRE.L в -31.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и DTRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.50% | -31.20% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -8.29% | -21.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.50% | -18.76% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.53% | -18.18% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -20.26% | +8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.76% | 2.79% | +16.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и DTRE.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеют волатильность 3.93% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.08% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.35% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 12.56% | +31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.43% | 15.82% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 15.82% | +11.61% |
Сравнение комиссий XREP.L и DTRE.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и DTRE.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and DTRE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.60% for DTRE.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и DTRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор