Сравнение XRE.TO с REI-UN.TO
XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) is REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while REI-UN.TO (RioCan Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 3.70%/yr for REI-UN.TO. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XRE.TO и REI-UN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у REI-UN.TO с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции XRE.TO превзошли акции REI-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 3.70% соответственно.
XRE.TO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- 4.82%
REI-UN.TO
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 36.66%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам XRE.TO и REI-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 10.05% | 8.89% | -2.52% | 1.88% | -17.34% | 32.49% | -13.63% | 21.91% | 5.66% | 9.27% |
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 21.09% | 9.00% | 4.33% | -6.86% | -3.42% | 43.34% | -31.78% | 18.79% | 3.72% | -3.23% |
Correlation
The correlation between XRE.TO and REI-UN.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2002 г. | 0.76 |
The correlation between XRE.TO and REI-UN.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRE.TO vs. REI-UN.TO — Ранг доходности на риск
XRE.TO
REI-UN.TO
Сравнение XRE.TO c REI-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRE.TO | REI-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.43 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 5.93 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | 16.05 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRE.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 2.54 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.34 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.72 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок XRE.TO и REI-UN.TO
Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки REI-UN.TO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и REI-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRE.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.06% | -100.00% | +42.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -6.21% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.95% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.53% | -31.08% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.58% | -54.93% | +8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -99.91% | +96.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -93.00% | +83.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.29% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRE.TO и REI-UN.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у RioCan Real Estate Investment Trust (REI-UN.TO) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REI-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRE.TO | REI-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 4.47% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 11.46% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.66% | 14.52% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 18.42% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.98% | -4.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRE.TO и REI-UN.TO
Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности REI-UN.TO в 5.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REI-UN.TO RioCan Real Estate Investment Trust | 5.24% | 6.17% | 6.06% | 5.77% | 4.80% | 4.18% | 8.60% | 5.38% | 6.05% | 5.79% | 5.29% | 5.95% |
XRE.TO iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF | 4.47% | 5.00% | 5.55% | 4.52% | 4.85% | 2.59% | 4.45% | 4.82% | 4.80% | 4.71% | 5.20% | 5.59% |
Часто задаваемые вопросы
XRE.TO and REI-UN.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и REI-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор