Сравнение XRB.TO с XQQ.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 19.59% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and XQQ.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | -0.04 |
The correlation between XRB.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
XQQ.TO
Сравнение XRB.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.94 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 10.98 | -9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.37 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.68 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.88 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.86 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -38.55% | +11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -12.76% | +9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -22.72% | +12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -38.55% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -38.55% | +11.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -0.80% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -5.92% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 3.41% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 4.51% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 12.01% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 15.82% | -8.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 22.51% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 22.34% | -10.99% |
Сравнение комиссий XRB.TO и XQQ.TO
И XRB.TO, и XQQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRB.TO and XQQ.TO have the same expense ratio: 0.39% per year.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор