Сравнение XRB.TO с VDY.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 14.08% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 0.10%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.78% | 0.05% | 3.95% | -2.15% | -15.01% | -1.30% | 12.11% | 5.93% | -1.23% | -0.11% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and VDY.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | -0.07 |
The correlation between XRB.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
VDY.TO
Сравнение XRB.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRB.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 2.21 | -1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 15.68 | -14.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 64.02 | -62.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 5.93 | -5.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 1.52 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.85 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -39.21% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.12% | -0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.86% | -10.87% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -16.18% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -39.21% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | 0.00% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -4.61% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.76% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | 3.42% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.08% | 6.95% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 8.27% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.90% | 11.57% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.35% | 15.96% | -4.61% |
Сравнение комиссий XRB.TO и VDY.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.62% | 3.73% | 2.36% | 2.36% | 1.83% | 1.23% | 1.36% | 1.72% | 1.74% | 1.69% | 1.58% | 1.61% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and VDY.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VDY.TO is Dividend. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор