Сравнение XQUD.DE с EMA5.DE
XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and EMA5.DE (L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted while EMA5.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 2.35%/yr vs 5.12%/yr for EMA5.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XQUD.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for EMA5.DE.
Доходность
Сравнение доходности XQUD.DE и EMA5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQUD.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у EMA5.DE с доходностью 2.33%.
XQUD.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMA5.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUD.DE и EMA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 1.98% | -1.36% | 5.23% | 3.70% | -0.16% |
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 2.33% | -2.57% | 14.01% | 3.79% | 0.27% |
Correlation
The correlation between XQUD.DE and EMA5.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between XQUD.DE and EMA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUD.DE vs. EMA5.DE — Ранг доходности на риск
XQUD.DE
EMA5.DE
Сравнение XQUD.DE c EMA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUD.DE | EMA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.47 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUD.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.47 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок XQUD.DE и EMA5.DE
Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что больше максимальной просадки EMA5.DE в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и EMA5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUD.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.01% | -10.01% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.84% | -3.06% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.40% | -10.01% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -3.17% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.55% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 1.22% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUD.DE и EMA5.DE
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.12%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EMA5.DE) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUD.DE | EMA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 2.25% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 4.23% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.77% | 5.86% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.98% | 7.07% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.98% | 6.94% | +1.04% |
Сравнение комиссий XQUD.DE и EMA5.DE
XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EMA5.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUD.DE и EMA5.DE
XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMA5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMA5.DE L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 4.59% | 5.61% | 5.39% | 4.22% | 2.89% | 1.01% |
XQUD.DE Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUD.DE and EMA5.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMA5.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMA5.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XQUD.DE.
XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while EMA5.DE tracks J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.45% for XQUD.DE and 0.25% for EMA5.DE.
Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и EMA5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор