Сравнение XQUA.L с UBXX.L
XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.L returned -0.11%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XQUA.L charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности XQUA.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XQUA.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.90%.
XQUA.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 0.95%
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQUA.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 0.94% | 10.82% | -0.40% | 7.51% | -17.76% | -1.45% | 6.97% | 10.02% | -3.52% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.90% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -8.98% |
Correlation
The correlation between XQUA.L and UBXX.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.46 |
The correlation between XQUA.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQUA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
XQUA.L
UBXX.L
Сравнение XQUA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQUA.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.19 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 3.48 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQUA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 0.90 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.12 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.18 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок XQUA.L и UBXX.L
Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQUA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.27% | -35.97% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -5.87% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.21% | -9.25% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -35.97% | +9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.89% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.61% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.00% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQUA.L и UBXX.L
Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQUA.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.13% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 5.90% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 7.76% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.01% | 10.76% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.65% | 11.14% | -2.49% |
Сравнение комиссий XQUA.L и UBXX.L
XQUA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQUA.L и UBXX.L
Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% |
XQUA.L Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D | 4.61% | 4.49% | 4.61% | 4.24% | 6.92% | 4.08% | 4.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XQUA.L and UBXX.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XQUA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQUA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: Xtrackers and UBS. Their fees differ too: 0.45% for XQUA.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор