Сравнение XQQU.TO с QQCL.TO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QQCL.TO (Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF) are both Nasdaq-100 funds. XQQU.TO is passively managed, while QQCL.TO is actively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 43.41% vs 44.08% for QQCL.TO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for QQCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QQCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью 20.29%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQCL.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 20.29%
- 6 месяцев
- 18.36%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QQCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 15.17% | 36.07% | 7.80% |
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 20.29% | 13.10% | 41.38% | 5.48% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QQCL.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between XQQU.TO and QQCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QQCL.TO
Сравнение XQQU.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QQCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 4.11 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 15.38 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.79 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.51 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QQCL.TO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки QQCL.TO в -25.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QQCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -25.63% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -10.68% | -1.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.47% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -3.32% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 2.85% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QQCL.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) имеют волатильность 4.45% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QQCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.34% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.59% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 15.75% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.37% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.37% | -0.61% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QQCL.TO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QQCL.TO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QQCL.TO в 13.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQCL.TO Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF | 13.21% | 14.54% | 11.87% | 3.68% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, XQQU.TO and QQCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QQCL.TO.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.85% for QQCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QQCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор