Сравнение XQQU.TO с QDAY.NEO
XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XQQU.TO is passively managed, while QDAY.NEO is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности XQQU.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
XQQU.TO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 8.65%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 43.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XQQU.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 22.02% | 10.85% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between XQQU.TO and QDAY.NEO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XQQU.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
XQQU.TO
QDAY.NEO
Сравнение XQQU.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XQQU.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XQQU.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.51 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок XQQU.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XQQU.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.68% | -19.44% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.21% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -5.21% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XQQU.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XQQU.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 22.72% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.72% | -2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 22.72% | -2.96% |
Сравнение комиссий XQQU.TO и QDAY.NEO
XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XQQU.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% | 0.00% | 0.00% |
XQQU.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF | 0.21% | 0.26% | 0.20% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, XQQU.TO and QDAY.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XQQU.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XQQU.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор